Il video di “The Pretty Things Are Going To Hell” è stato girato, ma mai realizzato. Non è quindi propriamente un video ufficiale. Originariamente il video, diretto da Dom and Nic (già registi di “I’m Afraid of Americans”) prevedeva immagini di Bowie che cantava al kit Kat Club con immagini di Bowie inseguito e braccato da manichini con le sembianze dei suoi personaggi passati (Ziggy Stardust, il Pierrot di Scary Monsters, il Duca Bianco), pupazzi realizzati dal Creature Shop di Jim Henson.
Bowie e la coppia di registi aveva però idee completamente diverse sul taglio da dare al video: ironico e quasi comico per David, cupo e ansiogeno per Dom and Nic. Bowie decise quindi di non realizzarlo e, ad oggi, è conosciuta solo la parte senza manichini registrata al Kit Kat il 7 settembre 1999. I manichini saranno in seguito riutilizzati da Bowie per il video di “Love is Lost“.